AutoTrade risk control 2 – money management by simulation1 min read

ความเสี่ยงที่นักลงทุนสมัครเล่นแบบเราๆ กลัวที่สุดเวลาลงทุนคือการล้างพอร์ต ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกๆที่เราต้องคิดก่อนเสมอ ไม่ว่าจะลงทุนในแบบไหน วิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจความเสี่ยงจากการล้างพอร์ต หรือโอกาสในการขาดทุน โอกาสในการทำกำไรในแบบความน่าจะเป็น – สถิติ ได้ดีขึ้นก็ด้วยการใช้ Simulation เพื่อให้รู้ความน่าจะเป็นของการล้างพอร์ตของระบบเทรดที่ใช้อยู่ การควบคุมความเสี่ยงในระบบเทรดทั่วไปสามารถทำได้ผ่านการกำหนดจุดเข้าออก และขนาดของการเปิด ขนาดของทุน แต่ในระบบแบบ  Copy trade เราจะควบคุมปัจจัยหลายๆอย่างได้น้อยกว่าการเทรดเอง (เราสามารถจัดการได้แค่ขนาดตัวคูณของการเปิดตาม ไม่สามารถเลือกจุดเข้าจุดออกเองได้) การให้ความสำคัญกับสถิติและความเข้าใจระบบที่เราตามอยู่จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก ทั่วไปสำหรับการ Copy trade นั้นผมมองในแบบเราต้อง รู้จักกลยุทธของคนที่เราจะตามก่อน จากนั้นถ้าชอบก็เสมือนเราเทรดเอง แล้วเราก็ควบคุมในส่วนของการบริหารทุนอย่างเดียว 1. ทำความเข้าใจกลยุทธของ signal provider แล้วมองให้เป็นกลยุทธของเรา เมื่อเรามองเขาเป็น 1 กลยุทธเทรด หากเราชอบ เราก็ลงทุนให้เขาเทรดแทนเราในกลยุทธนั้น เช่น เราชอบเทรดเบรคเอาท์ในวันข่าวแรง เราก็เลือกคนที่เทรดแบบนั้นมาสะสมในพอร์ต copy trade เรา แทนที่เราจะต้องไปนั่งเฝ้าวันข่าว FED NFP BOJ ตาคนนี้จะไปเฝ้าแทนเราให้เอง ถ้าเขาเทรดในแบบที่เราจะเทรด เราก็อู้งานรูทีนพวกนี้ได้  เพียงแต่เราต้องทำการบ้านไป reverse engineer นั่งดูเดโมก่อนว่าเขาเทรดด้วยกลยุทธแบบไหน ซึ่งโดยมากพวกที่ติดอันดับดีๆ … Continue reading AutoTrade risk control 2 – money management by simulation1 min read